Опытный трейдер никогда не откроет сделку, пока она не будет соответствовать следующим параметрам: сделка открыта в рамках торговой стратегии, есть несколько сигналов подтверждающих друг друга и есть четкое понимание, какой допустимый риск вы можете себе позволить в данной сделке. Именно на этом и хочется сосредоточить внимание.

Риск на рынке Форекс

Начиная торговлю на Форекс каждому участнику важно застраховать свой счет и не получить Маржин Колл. Именно поэтому необходимо иметь понимание, какой оптимальный риск нужно вложить в одну сделку. Риск — это та сумма, которую вы готовы позволить себе потерять в случае, если цена пойдет в сторону, противоположною вашему направлению.

В нашем случае, риск – это вероятность получить отрицательную прибыль по одному ордеру. В случае длительной вереницы отрицательных сделок, при правильно рассчитанном риске, вы не допустите банкротства депозита и будете иметь возможность восстановить свой счет. Для этого необходимо выполнять правила мани-менеджмента, чтобы торговля велась без потерь первоначального капитала.

Criterion Kelly

Criterion Kelly (Критерий Келли)

В далеком 1956 году никому неизвестный математик John Kelly разработал свою формулу мани-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку. Эта формула в современном мире применима к действующим биржам, букмекерским конторам и даже казино.

Formula Kelly знакома многим и применяется как инструмент управления капиталом. Её достоинством является максимальная сохранность депозита, поскольку даже теоретически обанкротиться по нему невозможно, так как размер риска в одной сделке определяется в % от имеющихся средств на вашем депозите.

Расчет Formula Kelly:

Сумма = (Коэффициент * Прогноз – 1) / (Коэффициент – 1)

Criterion Kelly применим для определения объема сделок на рынке Forex. Ее главный принцип – расчет суммы для каждой сделки.

Применяя на практике эту формулу, вы получите сумму, которую вы можете использовать в одной сделке от общей суммы вашего вашего депозита. В среднем это 2,2 %. Если вы оперируете суммой $10 000, соответственно, сумма, которая будет работать в одной сделке, равна $220.

В случае, если данная сделка закрывается в плюс и ваш счет увеличивается до $11 000, то согласно формуле, размер следующей сделки составляет уже $242. В случае уменьшения счета, размер сделки пропорционально будет меньше.

Criterion Kelly успешный трейдер

Применяя эту формулу в своем мани-менеджменте, при худших вариантах вы теряете минимально меньшую сумму средств в период уменьшения вашего счета. Если ваша средняя сделка составляет 10% от вашего депозита, то, в случае 6 отрицательных сделок подряд, у вас останется 48% от первоначального депозита.

Советы

  • Formula Kelly не даст вам быстрого обогащения, при этом минимизирует ваши риски. С каждой сделкой ваш счет будет расти на 5%
  • Применять Criterion Kelly лучше трейдерам с опытом. Необходимо проанализировать минимум 30 сделок, для того, чтобы сделать правильный прогноз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*



*